隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，利用科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)對(duì)金融業(yè)的賦能，已經(jīng)成為金融行業(yè)普遍的發(fā)展方向，其中具有代表性的領(lǐng)域之一就是消費(fèi)金融。通常來(lái)看，消費(fèi)金融具有特定的豐富應(yīng)用場(chǎng)景，加上具有單筆授信小、審批操作快捷、貸款期限短等特點(diǎn)，吸引了眾多玩家入局。

金融風(fēng)險(xiǎn)分類

一般金融風(fēng)險(xiǎn)包括欺詐風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，小額現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)主要防范的是欺詐風(fēng)險(xiǎn)，即通過(guò)偽造、冒領(lǐng)冒用、惡意透支、套現(xiàn)等方式詐騙金融機(jī)構(gòu)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，隨著放貸額度的提升，信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)逐漸增大，而操作風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。想全面解決風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，不能頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳，需要從風(fēng)險(xiǎn)管理體系的各個(gè)層級(jí)入手，這也是構(gòu)建消費(fèi)金融風(fēng)控體系的關(guān)鍵。

通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理體系自下而上分為5個(gè)層級(jí)

• 數(shù)據(jù)層：位于最底端，是最基礎(chǔ)的層級(jí)，包括數(shù)據(jù)的接入、存儲(chǔ)、分析、管理等；
• 系統(tǒng)層：現(xiàn)代化的風(fēng)控體系需要高效率的系統(tǒng)支持，比如數(shù)據(jù)管理、決策引擎、業(yè)務(wù)管理、貸后管理等系統(tǒng)平臺(tái)；
• 模型層：基于業(yè)務(wù)理解和數(shù)據(jù)，制定風(fēng)控模型；
• 業(yè)務(wù)層：包括業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化梳理和相關(guān)風(fēng)控策略的制定；
• 管理層：針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)、崗位設(shè)定、培訓(xùn)等一系列管理制度和規(guī)范。

風(fēng)控管理體系的三大核心要素

整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系可以濃縮為三個(gè)核心要素，即數(shù)據(jù)、策略/模型和系統(tǒng)平臺(tái)，可以說(shuō)具備這三個(gè)核心要素，風(fēng)控體系的基本框架就可以建立起來(lái)。

數(shù)據(jù)

隨著金融業(yè)務(wù)形態(tài)的演進(jìn)，數(shù)據(jù)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控而言已經(jīng)越來(lái)越變得不可或缺，是整個(gè)風(fēng)控體系的根基，大數(shù)據(jù)技術(shù)的日漸成熟也推動(dòng)了傳統(tǒng)信貸數(shù)據(jù)之外的數(shù)據(jù)在風(fēng)控方面的應(yīng)用。對(duì)于消費(fèi)金融風(fēng)控，常用到的數(shù)據(jù)大致可以分為四類：

信息核查類：如身份認(rèn)證、銀行卡認(rèn)證等，用于核驗(yàn)借款人的身份真實(shí)性；

反欺詐類：包括各種黑名單、多頭借貸、違法違規(guī)等數(shù)據(jù)；

信貸表現(xiàn)類：貸款記錄、放貸詳情、逾期信息等數(shù)據(jù)；

用戶畫像類：銀聯(lián)交易、交往圈、電商消費(fèi)、運(yùn)營(yíng)商通話等數(shù)據(jù)。

消費(fèi)金融風(fēng)控所需要的數(shù)據(jù)絕大部分都可以通過(guò)第三方公司獲得，由于個(gè)人數(shù)據(jù)會(huì)涉及用戶隱私，當(dāng)前政府對(duì)數(shù)據(jù)的監(jiān)管越發(fā)規(guī)范和嚴(yán)格，因此無(wú)論從合規(guī)性還是數(shù)據(jù)本身的可靠性和穩(wěn)定性考慮，金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)優(yōu)先與正規(guī)的征信機(jī)構(gòu)合作，數(shù)據(jù)服務(wù)本身也是征信機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)。

策略/模型

粗放式風(fēng)控的一個(gè)顯著特點(diǎn)就是缺乏有針對(duì)性的風(fēng)控策略/模型，以為接一些外部的黑名單類數(shù)據(jù)或者制定幾個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)則就可以解決風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，實(shí)際上大錯(cuò)特錯(cuò)。風(fēng)控人員必須要在充分理解自身金融產(chǎn)品的特點(diǎn)基礎(chǔ)上，針對(duì)目標(biāo)客戶群特點(diǎn)、數(shù)據(jù)情況、行業(yè)特征等進(jìn)行大量的研究測(cè)試，才能夠有給出有效的風(fēng)控策略，設(shè)計(jì)有效的風(fēng)控模型，而且這些策略和模型會(huì)隨著信貸表現(xiàn)數(shù)據(jù)的增加而不斷地迭代優(yōu)化，這是一個(gè)相當(dāng)專業(yè)而且需要長(zhǎng)期投入的工作。

以消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的反欺詐為例，正確的風(fēng)控首先要基于實(shí)際情況分析識(shí)別欺詐的原因，再針對(duì)不同類型的欺詐做對(duì)應(yīng)的策略和模型，例如，偽冒身份類型的欺詐，就需要做信息驗(yàn)證和人臉識(shí)別，以技術(shù)手段解決；其他類型的欺詐，也要有不同的處理規(guī)則，絕不是單純接入一些外部數(shù)據(jù)就能夠解決的。而且，信貸業(yè)務(wù)流程的每一個(gè)重要環(huán)節(jié)，從營(yíng)銷獲客，到反欺詐，到審批，到貸后預(yù)警都需要制定相應(yīng)的策略和模型，形成一個(gè)完整的風(fēng)控方案。此外，使用什么數(shù)據(jù)、怎么使用實(shí)際上也是由策略和模型決定的。風(fēng)控系統(tǒng)體系可以分為三類， 支撐系統(tǒng)：大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析、數(shù)據(jù)管理等；決策系統(tǒng)：決策引擎、BI等；業(yè)務(wù)系統(tǒng)：進(jìn)件、審批、貸后管理等。這三類系統(tǒng)相互配合，共同支撐著金融業(yè)務(wù)和風(fēng)控的高效運(yùn)行，但金融機(jī)構(gòu)往往比較重視業(yè)務(wù)系統(tǒng)，如進(jìn)件和審批系統(tǒng)，大概因?yàn)檫@是消費(fèi)金融業(yè)務(wù)正常開(kāi)展所必須的系統(tǒng)，卻忽略了另外兩類系統(tǒng)的建設(shè)，這在發(fā)展初期可能問(wèn)題不大，但很快就會(huì)面臨由于系統(tǒng)缺失或能力不足所造成的效率低下、管理混亂等一系列問(wèn)題，成為業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。其中，三方數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)和決策引擎是最有價(jià)值同時(shí)也是最被忽視的兩個(gè)系統(tǒng)。

決策引擎是比較成熟的系統(tǒng)，但在金融機(jī)構(gòu)中已經(jīng)部署或者被充分利用的并不多，這主要是因?yàn)閭鹘y(tǒng)的決策引擎通常價(jià)格昂貴、且非常復(fù)雜導(dǎo)致學(xué)習(xí)成本很高，所以很多金融機(jī)構(gòu)會(huì)優(yōu)先選擇集成了規(guī)則引擎功能的信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不過(guò)這種選擇隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，會(huì)產(chǎn)生兩大難以解決的問(wèn)題：對(duì)多條金融產(chǎn)品線的所有策略/模型進(jìn)行并行管理；策略/模型的快速迭代上線。

最后，這幾年金融市場(chǎng)的活躍催生了很多新興的金融機(jī)構(gòu)，也許它們把更多的精力放在了業(yè)務(wù)拓展上使得投入風(fēng)控的精力不足，然而市場(chǎng)是殘酷的。如果金融機(jī)構(gòu)不能夠及時(shí)提升自己的風(fēng)控水平，必然被市場(chǎng)淘汰，這就是金融的邏輯。

文章來(lái)源：清華金融評(píng)論／互聯(lián)網(wǎng)